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1
Schadenversicherungsmathematik, 2te
Springer Spektrum
Heinz-Willi Goelden
,
Klaus Th Hess
,
Martin Morlock
,
Klaus D. Schmidt
,
Klaus J. Schröter
für
gilt
verfahren
modell
verteilung
schätzer
daher
ergibt
erhält
schäden
risiken
beispiel
parameter
zufallsvariable
gesamtschaden
ladder
risiko
bestand
prädiktoren
abwicklungsmuster
prämie
quoten
satz
erwartungswert
schadenstände
schadenhöhen
exp
prämien
abschnitt
zuwächse
betrachten
unabhängig
besitzt
vgl
funktion
schaden
gesamtschadens
anzahl
bornhuetter
ferguson
kollektiven
poisson
abwicklungsjahr
risikoteilung
anfalljahr
bezeichnet
gleichung
heißt
rückversicherung
zufallsvariablen
年:
2024
语言:
german
文件:
PDF, 2.68 MB
您的标签:
0
/
0
german, 2024
2
Schadenversicherungsmathematik
Springer Spektrum
Heinz-Willi Goelden
,
Klaus Th. Hess
,
Martin Morlock
,
Klaus D. Schmidt
,
Klaus J. Schröter
für
gilt
verfahren
modell
verteilung
schätzer
daher
ergibt
erhält
risiken
schäden
beispiel
parameter
zufallsvariable
gesamtschaden
ladder
risiko
bestand
prädiktoren
abwicklungsmuster
prämie
quoten
satz
erwartungswert
schadenstände
schadenhöhen
prämien
abschnitt
betrachten
zuwächse
unabhängig
exp
vgl
besitzt
schaden
funktion
gesamtschadens
bornhuetter
ferguson
anzahl
kollektiven
poisson
abwicklungsjahr
anfalljahr
risikoteilung
gleichung
heißt
bezeichnet
folgende
rückversicherung
年:
2015
语言:
german
文件:
PDF, 2.74 MB
您的标签:
0
/
0
german, 2015
3
Stochastische Prozesse: Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler
Gabler Verlag
Karsten Webel
,
Dominik Wied (auth.)
für
markov
gilt
prozesse
prozess
satz
poisson
λt
folgt
stochastischen
definition
prozesses
homogenen
beweis
beispiel
stochastische
brownsche
abbildung
zunächst
stochastischer
können
λs
übergangswahrscheinlichkeiten
heißt
verteilung
aufgabe
über
kette
bewegung
martingal
zeigen
eigenschaften
homogene
prozessen
anzahl
intensität
zufallsvariablen
◻
zuwächse
folgende
zustand
zustände
lässt
zustandsraum
wahrscheinlichkeitsraum
zeigt
lemma
ergibt
martingale
folge
年:
2016
语言:
german
文件:
PDF, 4.85 MB
您的标签:
0
/
0
german, 2016
4
Stochastische Analysis in Finanzierung und Ökonometrie
Uwe Hassler
für
satz
gilt
prozess
εt
varianz
prozesse
wiener
erwartungswert
funktion
folgt
σ1
σ2
stochastische
integrale
lösung
betrachten
d.h
lemma
wobei
beispiel
verteilung
riemann
beweisen
zufallsvariablen
zeigen
über
ergibt
prozesses
stetig
übungsaufgaben
siehe
daher
definiert
unabhängig
itos
erhält
ordnung
bsp
stieltjes
funktionen
mittel
definieren
konvergenz
bestimmen
eigenschaften
lässt
summe
wert
bewegung
年:
2006
语言:
german
文件:
PDF, 828 KB
您的标签:
0
/
0
german, 2006
1
按照
此链接
或在 Telegram 上找到“@BotFather”机器人
2
发送 /newbot 命令
3
为您的聊天机器人指定一个名称
4
为机器人选择一个用户名
5
从 BotFather 复制完整的最后一条消息并将其粘贴到此处
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